Modèle de portefeuille de parité des risques (contribution égale au risque)
La parité des risques est un modèle de pondération de portefeuille, formalisé par Maillard, Roncalli et Teïletche (2010), dans lequel chaque actif contribue une part égale du risque total du portefeuille. Il ne nécessite que la structure de covariance (risque) des actifs et aucune prévision des rendements attendus ; il sous-tend la stratégie All Weather de Bridgewater.
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sources
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/risk-parity-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Modèle de Portefeuille Black-LittermanFinance↔ compare
- Mesures de risque de la queue (Expected Shortfall, spectrales, expectiles)Finance↔ compare
- Valeur à Risque (VaR)Finance↔ compare
Référencée par
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →