Optimisation de portefeuille moyenne-variance (Markowitz)

L'optimisation de portefeuille moyenne-variance est le modèle fondamental de la théorie moderne du portefeuille, introduite par Harry Markowitz en 1952. Elle décrit les portefeuilles dans un plan rendement espéré versus risque (variance) et trace la frontière efficiente des allocations qui offrent le rendement espéré le plus élevé pour chaque niveau de risque, couvrant le portefeuille de variance minimale, le portefeuille de ratio de Sharpe maximal et leurs variantes sous contraintes.