Données à haute fréquence et analyse de la microstructure de marché
L'analyse de la microstructure de marché étudie la formation des prix à partir des données de transactions et de cotations au niveau du tick, en examinant la dynamique du carnet d'ordres, le spread bid-ask et la découverte des prix. Le cadre économétrique moderne a été établi par Hasbrouck (2007) et étendu aux données à haute fréquence par Aït-Sahalia et Jacod (2014).
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Sources
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/high-frequency-microstructure
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