Modèles de taux d'intérêt (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)

Les modèles de taux d'intérêt sont des modèles structurels qui décrivent l'évolution des taux d'intérêt au fil du temps dans le cadre d'une équation différentielle stochastique. Cette famille couvre le processus normal de taux court de Vasicek (1977), le processus de racine carrée de CIR, l'extension ajustable de Hull-White et l'approche de Nelson-Siegel pour l'ajustement de la courbe des rendements (1987).