Regression modelDeterministic Volatility

Volatilité locale (Dupire)

Le modèle de volatilité locale de Dupire (1994) est un cadre déterministe qui extrait une fonction de volatilité dépendante du terme et de la frappe à partir des prix d'options du marché. Contrairement à la volatilité constante, la volatilité locale s'ajuste parfaitement au sourire de volatilité implicite observé et est mise en œuvre via des méthodes de différences finies pour la tarification des options européennes et américaines.

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Volatilité locale (Dupire)

Modèle de Bates Pricing par Crank-Nicols…Valorisation neutre au r…Modèle SABR Carr-Madan FFT Différentiation automati…Longstaff-Schwartz Method

Sources

Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗
Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. John Wiley & Sons. link ↗

Comment citer cette page

ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/quantitative-finance/local-volatility

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