Modèles de risque de liquidité (Amihud, Roll, LOT)
Les modèles de risque de liquidité sont une famille de mesures qui quantifient la facilité avec laquelle un actif se négocie en capturant son impact sur les prix, son écart offre-demande effectif et un ajustement de la période de détention. Cette famille regroupe le ratio d'illiquidité d'Amihud (Amihud, 2002), l'estimateur d'écart par autocovariance de Roll (Roll, 1984) et la mesure d'écart réalisé LOT (Lesmond-Ogden-Trzcinka).
Lire la méthode complète
Connectez-vous avec un compte gratuit pour lire cette section.
Carte des méthodes
Le voisinage des méthodes apparentées — sélectionnez un nœud pour explorer.
Sources
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56. DOI: 10.1016/S1386-4181(01)00024-6 ↗
- Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39(4), 1127-1139. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1984.tb03897.x ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Liquidity Risk Measures (Amihud, Roll, LOT). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/liquidity-risk-models
Quelle méthode ?
Placez cette méthode aux côtés de ses plus proches parentes et lisez-les côte à côte — la bibliothèque pose les ouvrages sur la table ; le choix vous revient.
- Modèle HAR-RV de la volatilité réaliséeFinance↔ comparer
- Modèle de saut-diffusion de MertonFinance↔ comparer
- Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ comparer
- Trading de paires (arbitrage statistique)Finance↔ comparer
- Modèle de portefeuille de parité des risques (contribution égale au risque)Finance↔ comparer
Référencée par
Similar methods
Une erreur sur cette page ? Signalez-la ou proposez une correction →