Regression model

Trading de paires (arbitrage statistique)

Le trading de paires est une stratégie de trading quantitative qui consiste à prendre une position acheteuse-vendeuse (long-short) sur deux actifs cointégrés lorsque l'écart (spread) entre leurs prix montre une réversion à la moyenne. Elle a été popularisée comme règle d'arbitrage de valeur relative par Gatev, Goetzmann et Rouwenhorst (2006) et formalisée quantitativement par Vidyamurthy (2004).

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Sources

Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671

Comment citer cette page

ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/pairs-trading

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