Modèle de Portefeuille Black-Litterman
Le modèle Black-Litterman, introduit par Fischer Black et Robert Litterman en 1992, est un cadre d'allocation de portefeuille bayésien qui combine les rendements d'équilibre du marché avec les vues propres d'un investisseur pour produire des portefeuilles plus stables et intuitifs. Il a été conçu pour corriger la concentration extrême et la sensibilité aux entrées de l'optimisation classique moyenne-variance de Markowitz.
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Sources
- Black, F. & Litterman, R. (1992). Global Portfolio Optimization. Financial Analysts Journal, 48(5), 28-43. DOI: 10.2469/faj.v48.n5.28 ↗
- He, G. & Litterman, R. (1999). The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios. Goldman Sachs Investment Management Division. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Black-Litterman Portfolio Allocation Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/black-litterman-model
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