Modèle HAR-RV de la volatilité réalisée
Le modèle HAR-RV, introduit par Fulvio Corsi en 2009, prévoit la volatilité réalisée en la décomposant en composantes journalière, hebdomadaire et mensuelle. Il s'agit d'une régression linéaire simple qui reflète la manière dont les participants au marché ayant des horizons d'investissement différents réagissent à la volatilité, et il capture naturellement le comportement de mémoire longue de la volatilité.
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Sources
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174–196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/har-rv-model
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- Modèle GARCH (Prévision de la volatilité)Économétrie↔ compare
- Régression par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)Économétrie↔ compare
- Modèle Markovien à Changement de Régime pour Séries FinancièresFinance↔ compare
- Mesures de risque de la queue (Expected Shortfall, spectrales, expectiles)Finance↔ compare
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