Volatilité réalisée et le modèle HAR
La volatilité réalisée estime la variance d'un actif directement à partir des rendements intrajournaliers à haute fréquence plutôt qu'à partir d'un processus latent paramétrique. Le modèle autorégressif hétérogène (HAR) de Corsi (2009), s'appuyant sur le cadre de la volatilité réalisée d'Andersen, Bollerslev, Diebold et Labys (2003), prévoit cette mesure en combinant des composantes de volatilité journalière, hebdomadaire et mensuelle, et constitue une alternative solide au GARCH pour la prévision de la volatilité.
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Sources
- Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196. DOI: 10.1093/jjfinec/nbp001 ↗
- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and Forecasting Realized Volatility. Econometrica, 71(2), 579-625. DOI: 10.1111/1468-0262.00418 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Realized Volatility and the Heterogeneous Autoregressive (HAR) Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/realized-volatility
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