Filtre de Kalman — Modèle d'espace d'états financier
Le filtre de Kalman est un algorithme récursif qui estime des modèles financiers avec des paramètres variant dans le temps, des facteurs cachés et des observations bruitées au sein d'un cadre d'espace d'états dynamique. Le traitement des séries chronologiques structurelles a été exposé par Harvey (1989), avec des extensions d'espace d'états et de changement de régime développées par Kim et Nelson (1999) ; il est largement appliqué au trading de paires, à l'estimation de bêta variant dans le temps et à la modélisation de la courbe des taux.
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Sources
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Kalman Filter — Financial State-Space Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/kalman-filter-finance
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