Modèle de Bates
Le modèle de Bates (1996) combine la volatilité stochastique et la diffusion avec sauts pour capturer à la fois le sourire de volatilité (volatility smile) et l'asymétrie de volatilité implicite (implied volatility skew) observés sur les marchés d'options sur actions et de devises. Il étend le modèle de Heston en ajoutant une composante de saut de Poisson aux rendements, le rendant ainsi adapté à la tarification des options lorsque des mouvements de prix soudains sont attendus.
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Sources
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/quantitative-finance/bates-model
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