Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE)
La Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE) est un cadre statistique pour modéliser les événements rares qui se situent dans la queue d'une distribution de probabilité. Développée dans Coles (2001) et appliquée au risque par McNeil, Frey & Embrechts (2005), elle propose deux approches standard : la distribution généralisée des valeurs extrêmes (GEV) pour les maxima de blocs et la distribution généralisée des Pareto (GPD), utilisée dans l'approche des pics au-dessus d'un seuil, pour les dépassements au-dessus d'un seuil élevé.
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Sources
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/extreme-value-theory
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