Regression modelCredit Risk

Ajustement de la valorisation du risque de crédit

L'Ajustement de la Valorisation du Risque de Crédit (CVA) est le prix de marché du risque de crédit de contrepartie intégré dans les produits dérivés de gré à gré (OTC). Le CVA mesure la perte due au défaut de la contrepartie, en tenant compte à la fois de la probabilité de défaut et de l'exposition à ce moment-là. Il est devenu un élément clé de la valorisation et de la gestion des risques des produits dérivés depuis la crise financière de 2008.

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Ajustement de valorisati…Modèle de défaut de Mert…Valorisation neutre au r…Modèle de CDO à copule

Sources

Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link ↗

Comment citer cette page

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

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