Valeur à risque conditionnelle (Expected Shortfall)
La Valeur à risque conditionnelle (CVaR), également appelée Expected Shortfall, est une mesure de risque de queue cohérente qui quantifie l'espérance conditionnelle des pertes au-delà du seuil de la Valeur à risque. Elle a été introduite pour l'optimisation par Rockafellar et Uryasev (2000) et démontrée comme cohérente par Acerbi et Tasche (2002), et elle a remplacé la VaR comme norme réglementaire sous Bâle III/IV.
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Sources
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/conditional-value-at-risk
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