Modèles de copules (Gaussienne, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Les modèles de copules sont une famille de fonctions qui décrivent la structure de dépendance entre des variables indépendamment de leurs distributions individuelles (marginales). Le fondement est le théorème de Sklar (1959), qui montre que toute distribution multivariée peut être décomposée en ses marginales plus une copule ; Joe (1997) a développé le catalogue moderne des concepts de dépendance. Ils sont centraux dans la modélisation du risque de portefeuille et du risque de crédit.
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Sources
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/copula-models
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