Modèle de risque multifactoriel (Fama-French, APT)
Un modèle de risque factoriel est un cadre multifactoriel qui relie les rendements des actifs à des facteurs de risque systématiques tels que le marché, la valeur, la taille et le momentum. Les modèles à trois et cinq facteurs de Fama-French (1993) et la théorie de l'arbitrage (Arbitrage Pricing Theory, APT) de Ross (1976) décomposent le risque de portefeuille et détectent l'alpha.
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Sources
- Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
- Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/factor-risk-model
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