Critère de Kelly
Le Critère de Kelly (1956) est une formule de dimensionnement optimal des mises qui maximise la croissance logarithmique à long terme de la richesse. Il spécifie la fraction optimale du capital à risquer sur chaque transaction en fonction de la probabilité de gain et du ratio de paiement. Ce critère est devenu fondamental dans le trading quantitatif, la gestion de portefeuille et l'économie comportementale.
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Sources
- Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
- Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/quantitative-finance/kelly-criterion
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- Valorisation neutre au risqueFinance quantitative↔ comparer
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