Modèle de Hull-White
Le modèle de Hull-White (1990) est un modèle de taux court à un facteur, avec une reversion à la moyenne et une volatilité dépendant du temps, conçu pour ajuster exactement la courbe des taux initiale. Il généralise le modèle de Vasicek pour permettre une meilleure calibration aux prix observés des obligations et des produits dérivés, et est largement utilisé pour la tarification des produits exotiques de taux d'intérêt et la gestion du risque de taux d'intérêt.
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Sources
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/quantitative-finance/hull-white-model
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