L'étude d'événement (CAR et BHAR)
L'étude d'événement est une méthode de recherche financière qui mesure l'impact d'une annonce, d'un changement de politique ou d'un événement d'entreprise sur les prix des actifs par le biais des rendements anormaux cumulés. Passée en revue par MacKinlay (1997) et formalisée économétriquement par Kothari et Warner (2007), elle constitue l'outil standard pour tester l'hypothèse d'efficience des marchés et analyser le contenu informationnel des événements.
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Sources
- MacKinlay, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13–39. link ↗
- Kothari, S. P., & Warner, J. B. (2007). Econometrics of Event Studies. In B. E. Eckbo (Ed.), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance (Vol. 1, pp. 3–36). Elsevier. link ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Event Study Methodology (CAR and BHAR). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/event-study-finance
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