Rétrovalidation de la Valeur à Risque (VaR)
La rétrovalidation de la VaR est une famille de tests statistiques qui valident un modèle de risque en comparant ses prévisions de Valeur à Risque aux pertes réalisées. Elle s'appuie sur le test de couverture inconditionnelle de Kupiec (1995), le test de couverture conditionnelle de Christoffersen (1998) et le test de Quantile Dynamique (DQ) d'Engle-Manganelli.
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Sources
- Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI: 10.3905/jod.1995.407942 ↗
- Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating Interval Forecasts. International Economic Review, 39(4), 841-862. DOI: 10.2307/2527341 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Value-at-Risk Backtesting (Kupiec, Christoffersen, Dynamic Quantile). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/backtesting-var
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