Modèle de volatilité stochastique (Heston)
Le modèle de volatilité stochastique est un cadre de tarification d'options et de gestion des risques en temps continu dans lequel la volatilité suit son propre processus aléatoire plutôt que de rester constante. Le modèle de Heston, introduit par Steven Heston en 1993, attribue à la variance une dynamique de racine carrée (CIR) à retour à la moyenne et fournit un prix d'option sous forme fermée ; il est l'équivalent en temps continu du GARCH.
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Sources
- Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. DOI: 10.1093/rfs/6.2.327 ↗
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. ISBN: 978-0471792512
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Volatility Model (Heston Model). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/finance/stochastic-volatility-model
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