Regression modelStochastic Volatility

Modèle SABR

Le modèle SABR (Stochastic Alpha-Beta-Rho) est un cadre de volatilité stochastique introduit par Hagan et al. en 2002 pour l'évaluation des produits dérivés de taux d'intérêt. Il capture l'effet de sourire de la volatilité implicite grâce à des mouvements browniens corrélés et est devenu la norme industrielle pour la tarification des swaptions et des caplets.

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Modèle SABR

Modèle de Bates Modèle de Hull-White Volatilité locale (Dupir…Valorisation neutre au r…Pricing par Crank-Nicols…Longstaff-Schwartz Method

Sources

Hagan, P. S., Kumar, D., Lesniewski, A. S., & Woodward, D. E. (2002). Managing smile risk. Wilmott Magazine, 1, 84-108. link ↗
Rebonato, R. (2004). Volatility and Correlation: The Perfect Hedger and the Fox. John Wiley & Sons. link ↗

Comment citer cette page

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Alpha-Beta-Rho Model. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/quantitative-finance/sabr-model

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