Kopula-CDO-Modell
Das Kopula-CDO-Modell (Li 2000) verwendet Gaußsche Kopulas, um Collateralized Debt Obligations (CDOs) zu bewerten, indem es gemeinsame Ausfallwahrscheinlichkeiten über ein Portfolio von Anleihen modelliert. Das Modell wurde zum Industriestandard für die CDO-Bewertung, wurde aber nach 2008 stark kritisiert, weil es das Tail-Risiko und Korrelationszusammenbrüche während Krisen unterschätzte.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
Quellen
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. DOI: 10.3905/jfi.2000.319253 ↗
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. link ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 3). Gaussian Copula CDO Pricing Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/quantitative-finance/copula-cdo-model
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
- Credit Valuation AdjustmentQuantitative Finanzwirtschaft↔ vergleichen
- Merton-AusfallmodellQuantitative Finanzwirtschaft↔ vergleichen
- Risikoneutrale BewertungQuantitative Finanzwirtschaft↔ vergleichen
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →