Chain-Ladder Loss Reserving (Mack-Modell)
Chain-Ladder Reserving ist eine stochastische versicherungsmathematische Methode zur Schätzung ausstehender Schadenverbindlichkeiten aus einem Run-off-Dreieck kumulativer gezahlter Schäden. Formalisiert von Thomas Mack im Jahr 1993, liefert sie verteilungsfreie Schätzungen von Rückstellungshöhen zusammen mit deren Standardfehlern, was sie zu einem Eckpfeiler der Schaden- und Unfallversicherungsrückstellungen und der regulatorischen Praxis weltweit macht.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
Quellen
- Mack, T. (1993). Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates. ASTIN Bulletin, 23(2), 213–225. DOI: 10.2143/AST.23.2.2005092 ↗
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 2). Chain-Ladder Loss Reserving (Mack Model). ScholarGate. https://scholargate.app/de/actuarial-science/chain-ladder-reserving
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
- Bootstrap-InferenzStatistik↔ vergleichen
- Verallgemeinerte Kleinste Quadrate (GLS)Statistik↔ vergleichen
- VerlustverteilungsmodellVersicherungsmathematik↔ vergleichen
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →