Merton Sprung-Diffusions-Modell
Das 1976 von Robert C. Merton eingeführte Merton Sprung-Diffusions-Modell erweitert die geometrische Brownsche Bewegung, indem es plötzliche Preissprünge hinzufügt, die durch einen Poisson-Prozess erzeugt werden. Es erfasst das Volatilitätslächeln und das Fat-Tail-Renditeverhalten, das das Standard-Black-Scholes-Modell nicht erklären kann, und wird häufig bei der Optionspreisgestaltung und im Risikomanagement eingesetzt.
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Quellen
- Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Merton Jump-Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/jump-diffusion-model
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