Kopula-Modelle (Gauß, t, Clayton, Gumbel, Frank)
Kopula-Modelle sind eine Familie von Funktionen, die die Abhängigkeitsstruktur zwischen Variablen getrennt von ihren individuellen (marginalen) Verteilungen beschreiben. Die Grundlage bildet Sklar's Theorem (1959), das zeigt, dass jede multivariate Verteilung in ihre Randverteilungen plus eine Kopula zerlegt werden kann; Joe (1997) entwickelte den modernen Katalog von Abhängigkeitskonzepten. Sie sind zentral für die Modellierung von Portfoliorisiken und Kreditrisiken.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Quellen
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗
- Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. ISBN: 978-0412073311
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 1). Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/copula-models
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Extremwerttheorie (EVT)Finanzwirtschaft↔ compare
- Generalisierte Autoregressive Bedingte Heteroskedastizität (GARCH)Ökonometrie↔ compare
- Johansen Kointegrationstest und VektorfehlerkorrekturmodellFinanzwirtschaft↔ compare
- Korrelationskoeffizient nach PearsonStatistik↔ compare
- Wert im Risiko (VaR)Finanzwirtschaft↔ compare
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →