Hull-White-Modell
Das Hull-White-Modell (1990) ist ein Ein-Faktor-Kurzfristzinsmodell mit zeitabhängiger Rückkehr zur mittleren Rate und Volatilität, das entwickelt wurde, um die anfängliche Zinsstrukturkurve exakt anzupassen. Es verallgemeinert das Vasicek-Modell, um eine bessere Kalibrierung auf beobachtete Anleihen- und Derivatepreise zu ermöglichen, und wird häufig zur Bewertung von Zins-Exoten und zur Steuerung von Zinsrisiken eingesetzt.
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Quellen
- Hull, J., & White, A. (1990). Pricing interest-rate-derivative securities. Review of Financial Studies, 3(4), 573-592. DOI: 10.1093/rfs/3.4.573 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Hull-White One-Factor Interest Rate Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/quantitative-finance/hull-white-model
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