Lokale Volatilität (Dupire)
Dupires Modell der lokalen Volatilität (1994) ist ein deterministisches Rahmenwerk, das eine laufzeit- und strikeabhängige Volatilitätsfunktion aus Marktoptionspreisen extrahiert. Im Gegensatz zur konstanten Volatilität passt die lokale Volatilität perfekt zum beobachteten impliziten Volatilitätslächeln und wird mittels Finite-Differenzen-Methoden zur Preisbildung europäischer und amerikanischer Optionen implementiert.
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Quellen
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ScholarGate. (2026, June 3). Dupire's Local Volatility Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/quantitative-finance/local-volatility
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