Regression modelValuation Theory

Risikoneutrale Bewertung

Risikoneutrale Bewertung (1979) ist das fundamentale Prinzip, dass Derivatepreise den erwarteten Auszahlungen, diskontiert zum risikofreien Zinssatz, entsprechen, berechnet unter einem risikoneutralen Wahrscheinlichkeitsmaß (Q-Maß). Dieses von Harrison und Kreps formalisierte Prinzip eliminiert die Notwendigkeit, Risikoprämien zu schätzen, und bildet die Grundlage der modernen Derivatebewertung.

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Quellen

Harrison, J. M., & Kreps, D. M. (1979). Martingales and arbitrage in multiperiod securities markets. Journal of Economic Theory, 20(3), 381-408. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90043-7 ↗
Breeden, D. T., & Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. Journal of Business, 51(4), 621-651. DOI: 10.1086/296025 ↗

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ScholarGate. (2026, June 3). Risk-Neutral Probability Derivative Valuation. ScholarGate. https://scholargate.app/de/quantitative-finance/risk-neutral-valuation

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