Änderung des Numeraires
Die Änderung des Numeraires ist eine mathematische Technik zur Vereinfachung der Optionspreisbildung durch Änderung der Wahl des Diskontierungsfaktors (Numeraire). Durch die Wahl eines Numeraires, der mit der Auszahlungsstruktur übereinstimmt, werden komplexe Probleme einfach. Die Technik ist essentiell für LIBOR-Marktmodelle und Multi-Währungs-Derivate.
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Quellen
- Geman, H., El Karoui, N., & Rochet, J. C. (1995). Changes of numeraire, changes of probability measure and option pricing. Journal of Applied Probability, 32(2), 443-458. DOI: 10.2307/3215299 ↗
- Brigo, D., & Mercurio, F. (2006). Interest Rate Models: Theory and Practice (2nd ed.). Springer-Verlag. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Change of Numeraire Technique. ScholarGate. https://scholargate.app/de/quantitative-finance/change-of-numeraire
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