Regression modelCredit Risk

Credit Valuation Adjustment

Credit Valuation Adjustment (CVA) ist der Marktpreis des Kontrahenten-Kreditrisikos, das in außerbörslich gehandelten (OTC) Derivaten eingebettet ist. CVA misst den Verlust durch Ausfall des Kontrahenten, wobei sowohl die Ausfallwahrscheinlichkeit als auch die zu diesem Zeitpunkt bestehende Exposition berücksichtigt werden. Seit der Finanzkrise 2008 ist CVA eine Schlüsselkomponente der Derivatebewertung und des Risikomanagements.

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Quellen

Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗
Pykhtin, M., & Zhu, S. (2007). A guide to modeling counterparty credit risk. GARP Risk Review, 1, 16-33. link ↗

So zitieren Sie diese Seite

ScholarGate. (2026, June 3). Credit Valuation Adjustment (CVA). ScholarGate. https://scholargate.app/de/quantitative-finance/credit-valuation-adjustment

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