Verlustverteilungsmodell
Ein Verlustverteilungsmodell ist ein parametrisches statistisches Rahmenwerk, das in der Versicherungsmathematik verwendet wird, um das probabilistische Verhalten von Versicherungsschadenbeträgen und -häufigkeiten zu charakterisieren. Diese Modelle, die von Klugman, Panjer und Willmot in ihrem grundlegenden Werk Loss Models: From Data to Decisions (erste Auflage 1998, vierte Auflage 2012) umfassend entwickelt wurden, bilden die Grundlage für Prämienkalkulationen, Rückstellungsbildung, Rückversicherungspreisgestaltung und Berechnungen des regulatorischen Kapitals in der Versicherungs- und Risikomanagementbranche.
Die vollständige Methode lesen
Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.
Methodenkarte
Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.
Quellen
- Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2012). Loss Models: From Data to Decisions (4th ed.). Wiley. ISBN: 978-1-118-31532-3
So zitieren Sie diese Seite
ScholarGate. (2026, June 2). Actuarial Loss Distribution Models. ScholarGate. https://scholargate.app/de/actuarial-science/loss-distribution-model
Welche Methode?
Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.
- KredibilitätstheorieVersicherungsmathematik↔ vergleichen
- Extremwerttheorie (EVT)Finanzwirtschaft↔ vergleichen
- RuinentheorieVersicherungsmathematik↔ vergleichen
Referenziert von
Einen Fehler auf dieser Seite entdeckt? Melden oder Korrektur vorschlagen →