Extremwerttheorie (EVT)
Die Extremwerttheorie (EVT) ist ein statistischer Rahmen zur Modellierung seltener Ereignisse, die im Randbereich einer Wahrscheinlichkeitsverteilung liegen. Wie in Coles (2001) entwickelt und von McNeil, Frey & Embrechts (2005) auf das Risiko angewendet, bietet sie zwei Standardansätze: die verallgemeinerte Extremwertverteilung (Generalized Extreme Value, GEV) für Blockmaxima und die verallgemeinerte Pareto-Verteilung (Generalized Pareto Distribution, GPD), die im Peaks-over-Threshold-Ansatz für Überschreitungen eines hohen Schwellenwerts verwendet wird.
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Quellen
- Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598
- McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2005). Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press. ISBN: 978-0691122557
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ScholarGate. (2026, June 1). Extreme Value Theory (GEV, GPD, Peaks-Over-Threshold). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/extreme-value-theory
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