Regression modelPortfolio Theory

Kelly-Kriterium

Das Kelly-Kriterium balanciert Risiko und Ertrag: zu hohe Einsätze führen zu katastrophalen Verlusten; zu niedrige Einsätze lassen Geld auf dem Tisch liegen. Die optimale Einsatzhöhe ist proportional zum erwarteten Vorteil (Gewinnwahrscheinlichkeit × Auszahlungsverhältnis). Bei wiederholten unabhängigen Wetten mit positivem Vorteil maximiert die Kelly-Wettstrategie die geometrische Wachstumsrate und minimiert die Ruinwahrscheinlichkeit.

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Risikoneutrale Bewertung

Quellen

Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. Bell System Technical Journal, 35(4), 917-926. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x ↗
Thorp, E. O. (2017). A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street. Random House. link ↗

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ScholarGate. (2026, June 3). Kelly Criterion for Optimal Position Sizing. ScholarGate. https://scholargate.app/de/quantitative-finance/kelly-criterion

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