Risikoparität (Gleiche Risikobeträge) Portfoliomodell
Risikoparität ist ein Portfolio-Gewichtungsmodell, das von Maillard, Roncalli und Teïletche (2010) formalisiert wurde und bei dem jeder Vermögenswert einen gleichen Anteil am Gesamtrisiko des Portfolios beiträgt. Es benötigt nur die Kovarianz-(Risiko-)Struktur der Vermögenswerte und keine Prognose erwarteter Renditen und bildet die Grundlage für Bridgewaters All-Weather-Strategie.
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Quellen
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. DOI: 10.3905/jpm.2010.36.4.060 ↗
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model. ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/risk-parity-model
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