Kreditrisikomodelle (Merton, KMV, CreditMetrics)
Kreditrisikomodelle schätzen die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Kreditnehmers und die daraus resultierende Verteilung der Kreditverluste. Der strukturelle Ansatz wurde 1974 von Robert C. Merton eingeführt, der das Eigenkapital eines Unternehmens als Call-Option auf seine Vermögenswerte betrachtete. Dieser Ansatz wurde später zum KMV Distance-to-Default-Framework und zum CreditMetrics Rating-Transition-Portfolio-Modell erweitert, das 1997 von J.P. Morgan veröffentlicht wurde.
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Quellen
- Merton, R. C. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. The Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x ↗
- Gupton, G. M., Finger, C. C., & Bhatia, M. (1997). CreditMetrics Technical Document. J.P. Morgan, New York. link ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Structural and Portfolio Credit Risk Models (Merton, KMV, CreditMetrics). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/credit-risk-models
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