Bedingter Value-at-Risk (Erwarteter Ausfall)
Der Bedingte Value-at-Risk (CVaR), auch Erwarteter Ausfall genannt, ist ein kohärenter Tail-Risiko-Maß, das die bedingte Erwartung von Verlusten über dem Value-at-Risk-Schwellenwert quantifiziert. Er wurde von Rockafellar und Uryasev (2000) für die Optimierung eingeführt und von Acerbi und Tasche (2002) als kohärent nachgewiesen. Er hat VaR als regulatorischen Standard unter Basel III/IV ersetzt.
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Quellen
- Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. DOI: 10.21314/JOR.2000.038 ↗
- Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. DOI: 10.1016/S0378-4266(02)00283-2 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/conditional-value-at-risk
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