Mittelwert-Varianz-Portfoliooptimierung (Markowitz)
Die Mittelwert-Varianz-Portfoliooptimierung ist das grundlegende Modell der modernen Portfoliotheorie, das 1952 von Harry Markowitz eingeführt wurde. Sie beschreibt Portfolios in einer Ebene von erwarteter Rendite versus Risiko (Varianz) und zeichnet die Effizienzgrenze von Allokationen nach, die für jedes Risikoniveau die höchste erwartete Rendite bieten, einschließlich des Portfolios mit minimaler Varianz, des Portfolios mit maximalem Sharpe-Ratio und eingeschränkter Varianten.
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Quellen
- Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x ↗
- Ledoit, O. & Wolf, M. (2004). A Well-Conditioned Estimator for Large-Dimensional Covariance Matrices. Journal of Multivariate Analysis, 88(2), 365-411. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Markowitz Mean-Variance Portfolio Optimization. ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/portfolio-optimization-mean-variance
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