Hochfrequenzdaten und Analyse der Marktmikrostruktur
Die Analyse der Marktmikrostruktur untersucht, wie sich Preise aus Handels- und Kursdaten auf Tick-Ebene bilden, und analysiert die Orderbuchdynamik, den Geld-Brief-Spread und die Preisfindung. Der moderne ökonometrische Rahmen wurde von Hasbrouck (2007) dargelegt und für Hochfrequenzdaten von Aït-Sahalia und Jacod (2014) erweitert.
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Quellen
- Hasbrouck, J. (2007). Empirical Market Microstructure: The Institutions, Economics, and Econometrics of Securities Trading. Oxford University Press. ISBN: 978-0195301649
- Aït-Sahalia, Y. & Jacod, J. (2014). High-Frequency Financial Econometrics. Princeton University Press. ISBN: 978-0691161433
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ScholarGate. (2026, June 1). High-Frequency Data and Market Microstructure Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/high-frequency-microstructure
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