Machine learningComputational Methods

Griechen mittels automatischer Differenzierung

Automatische Differenzierung (AD) ist eine Berechnungstechnik zur Bestimmung von Ableitungen (Griechen) durch Differenzierung des Computercodes, der den Optionspreis berechnet. AD vermeidet die manuelle Ableitung von Formeln und Finite-Differenzen-Approximationen und liefert exakte Sensitivitäten mit Maschinengenauigkeit. Sie ist für das Echtzeit-Risikomanagement in modernen Handelssystemen unerlässlich geworden.

Mit EconMind anwendenDemnächstApply, compare, get guidance

Tools & resources

Folien herunterladen

Learn & explore

VideoDemnächst

Die vollständige Methode lesen

Nur für Mitglieder

Melden Sie sich mit einem kostenlosen Konto an, um diesen Abschnitt zu lesen.

Anmelden

Methodenkarte

Die Nachbarschaft verwandter Methoden — wählen Sie einen Knoten, um sie zu erkunden.

Griechen mittels automatischer Differenzierung

Bates-Modell Lokale Volatilität (Dupi…Risikoneutrale Bewertung

Quellen

Giles, M. B. (2008). Adjoint code by automatic differentiation. Journal of Computational Finance, 12(1), 1-18. link ↗
Homescu, C. (2011). Adjoints and automatic differentiation in computational finance. arXiv:1107.1188. link ↗

So zitieren Sie diese Seite

ScholarGate. (2026, June 3). Automatic Differentiation for Greeks Computation. ScholarGate. https://scholargate.app/de/quantitative-finance/greeks-via-automatic-differentiation

Welche Methode?

Stellen Sie diese Methode neben ihre nächsten Verwandten und lesen Sie sie nebeneinander — die Bibliothek legt die Bücher auf den Tisch; die Wahl liegt bei Ihnen.