Kredit-Scoring (Scorecards, WoE/IV)
Kredit-Scoring ist eine statistische Technik zur Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreditnehmer eine finanzielle Verpflichtung nicht erfüllt. Unter Verwendung von Weight of Evidence (WoE)-Binning, Information Value (IV)-Variablenselektion und logistischer Regression werden Rohdaten von Antragstellern in einen einzigen ganzzahligen Score umgewandelt. Formalisiert durch Hand und Henley (1997) und weiterentwickelt durch Thomas, Edelman und Crook, ist das Scorecard-Framework zum regulatorischen Standard für die Bewertung von Retail-Kreditrisiken in Banken, Kreditvergabe und Versicherungen geworden.
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Quellen
- Hand, D. J., & Henley, W. E. (1997). Statistical classification methods in consumer credit scoring: a review. Journal of the Royal Statistical Society: Series A, 160(3), 523–541. DOI: 10.1111/j.1467-985X.1997.00078.x ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). Credit Scoring (Scorecards, WoE/IV). ScholarGate. https://scholargate.app/de/finance/credit-scoring
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- Altman Z-Score: Vorhersage von UnternehmensinsolvenzenFinanzwirtschaft↔ compare
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