অস্থিরতা মডেল
47 টি পদ্ধতি এই পরিবারে।
নির্বাচিত
Asymmetric Power ARCH (APARCH): আর্থিক রিটার্নের জন্য নমনীয় অস্থিরতা মডেলিংAPARCH, introduced by Ding, Granger, and Engle (1993) while studying long-memory properties of stock market returns, extends the GARCH family by allowing both the power transformatঅটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলThe ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's errorARFIMA: ভগ্নাংশিক সমাকলিত ARMA মডেলARFIMA is a time series model that captures long-memory behaviour using a fractional differencing parameter d, generalising the integer differencing of ARIMA. It was introduced by বেটস মডেলThe Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency optionBEKK-GARCH: বহুমাত্রিক শর্তাধীন অস্থিরতা মডেলিংBEKK-GARCH, proposed by Engle and Kroner (1995), is a multivariate GARCH specification that models the time-varying conditional covariance matrix of a system of financial return seকম্পোনেন্ট GARCHComponent GARCH decomposes conditional variance into transitory (short-term) and permanent (long-term) components with different dynamics, allowing flexibility in capturing volatil
পঠন-পথ
এই বিষয়ের সর্বাধিক উদ্ধৃত মৌলিক পদ্ধতিসমূহ, যে ক্রমে সেগুলি বিকশিত হয়েছে সেই অনুসারে — আপনি এখানে নতুন হলে শুরু করার একটি জায়গা।
সব পদ্ধতি 47
Asymmetric Power ARCH (APARCH): আর্থিক রিটার্নের জন্য নমনীয় অস্থিরতা মডেলিংঅটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলARFIMA: ভগ্নাংশিক সমাকলিত ARMA মডেলবেটস মডেলBEKK-GARCH: বহুমাত্রিক শর্তাধীন অস্থিরতা মডেলিংকম্পোনেন্ট GARCHDCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)ফুরিয়ার এআরসিএইচ মডেল (Fourier ARCH Model)ফুরিয়ার ডিসি-সি-গার্চ মডেলFourier EGARCH: মসৃণ কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে অস্থিরতা মডেলিংফুরিয়ার GARCH মডেলফুরিয়ার টিজিএআরসিএইচ মডেলGARCHGARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)GARCH-MIDASGJR-GARCH (অপ্রতিসম GARCH)দীর্ঘ-স্মৃতি মডেল (ARFIMA, FIGARCH)মডেল টেস্টিং গবেষণাননলিনিয়ার এআরসিএইচ মডেল (NARCH)অরৈখিক DCC-GARCH মডেল (অপ্রতিসম ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অরৈখিক EGARCH মডেলঅরৈখিক GARCH মডেলNonlinear TGARCH Modelপ্যানেল ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেলপ্যানেল ইগার্কপ্যানেল GARCH মডেলPanel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)Robust ARCH ModelRobust Dynamic Conditional Correlation GARCH (Robust DCC-GARCH)দৃঢ় EGARCH মডেলশক্তিশালী GARCH মডেলরোবাস্ট TGARCHSABR মডেলHeston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলStructural Break ARCH ModelStructural Break DCC-GARCH মডেলস্ট্রাকচারাল ব্রেক EGARCH মডেলস্ট্রাকচারাল ব্রেক টিজিএআরসিএইচ (থ্রেশহোল্ড জিএআরসিএইচ সহ স্ট্রাকচারাল ব্রেক)থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলটাইম-ভ্যারিয়িং প্যারামিটার এআরসিএইচ মডেল (TVP-ARCH)সময়-পরিবর্তনশীল প্যারামিটার DCC-GARCH মডেলটাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার ইজিএআরসিএইচ মডেলটাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার GARCH মডেল (TVP-GARCH)Time-Varying Parameter TGARCH Model