অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেল
ARCH মডেল, যা ১৯৮২ সালে রবার্ট এঙ্গেল প্রবর্তন করেন, আর্থিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সময় সিরিজের পরিবর্তনশীল অস্থিরতা (volatility) ধারণ করে। এটি আজকের ত্রুটির শর্তাধীন ভেদাঙ্ককে (conditional variance) অতীতের বর্গীকৃত ত্রুটির একটি ফাংশন হিসাবে মডেল করে, যা ব্যাখ্যা করে কেন অস্থির সময়কাল একসাথে গুচ্ছবদ্ধ হয় — এই ঘটনাটি অস্থিরতা গুচ্ছবদ্ধতা (volatility clustering) নামে পরিচিত।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
উৎস
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ compare
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড GARCH (TGARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →