ফুরিয়ার এআরসিএইচ মডেল (Fourier ARCH Model)
ফুরিয়ার এআরসিএইচ মডেলটি চিরায়ত এআরসিএইচ কাঠামোর একটি সম্প্রসারণ, যা শর্তাধীন ভেদাঙ্ক সমীকরণে ত্রিকোণমিতিক (ফুরিয়ার) পদ যুক্ত করে। এটি মডেলটিকে সময়ের সাথে সাথে অস্থিরতার গতিবিধির মসৃণ, ক্রমিক পরিবর্তনগুলি ধরতে সক্ষম করে, আকস্মিক কাঠামোগত পরিবর্তনের অনুমান ছাড়াই। ফলে এটি ধীরে ধীরে পরিবর্তনশীল শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের শিকার দীর্ঘ আর্থিক বা সামষ্টিক অর্থনৈতিক সময় সিরিজের জন্য উপযুক্ত।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/fourier-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- ফুরিয়ার GARCH মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- ননলিনিয়ার এআরসিএইচ মডেল (NARCH)অর্থমিতি↔ compare
- Structural Break ARCH Modelঅর্থমিতি↔ compare
- টাইম-ভ্যারিয়িং প্যারামিটার এআরসিএইচ মডেল (TVP-ARCH)অর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →