টাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার GARCH মডেল (TVP-GARCH)
টাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার GARCH (TVP-GARCH) মডেলটি স্ট্যান্ডার্ড GARCH ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে, যেখানে কন্ডিশনাল ভ্যারিয়েন্স প্যারামিটারগুলি — ARCH এবং GARCH সহগ সহ — সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে পারে, পুরো স্যাম্পেল জুড়ে স্থির থাকার পরিবর্তে। এটি আর্থিক এবং ম্যাক্রোইকোনমিক সিরিজের জন্য উপযুক্ত, যেখানে অস্থিরতার গতিশীলতা বিভিন্ন বাজার ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক পর্ব জুড়ে বিকশিত হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Creal, D., Koopman, S. J., & Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. Journal of Applied Econometrics, 28(5), 777-795. DOI: 10.1002/jae.1279 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/time-varying-parameter-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ইগার্চ মডেল (এক্সপোনেনশিয়াল GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCH মডেল (ভলাটিলিটি পূর্বাভাস)অর্থমিতি↔ compare
- কালম্যান ফিল্টারবেইসীয়↔ compare
- স্টেট স্পেস মডেল (কালম্যান ফিল্টার)অর্থমিতি↔ compare
- Heston (১৯৯৩) প্রবর্তিত স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি মডেলঅর্থায়ন↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →