বেটস মডেল
বেটস মডেল (১৯৯৬) স্টোকাস্টিক ভলাটিলিটি এবং জাম্প ডিফিউশনকে একত্রিত করে, যা ইক্যুইটি এবং মুদ্রা অপশন বাজারে পরিলক্ষিত ভলাটিলিটি স্মাইল এবং ইমপ্লাইড ভলাটিলিটি স্কিউ উভয়কেই ধারণ করে। এটি পোয়াসোঁ জাম্প কম্পোনেন্টকে রিটার্নে যুক্ত করে হেসটন মডেলকে প্রসারিত করে, যা আকস্মিক মূল্য পরিবর্তনের প্রত্যাশা করা হলে অপশন মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. DOI: 10.1093/rfs/9.1.69 ↗
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. DOI: 10.1016/0304-405X(76)90022-2 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/quantitative-finance/bates-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- হাল-হোয়াইট মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ compare
- লোকাল ভোলাটিলিটি (Dupire)পরিমাণগত অর্থায়ন↔ compare
- ঝুঁকি-নিরপেক্ষ মূল্যায়নপরিমাণগত অর্থায়ন↔ compare
- SABR মডেলপরিমাণগত অর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →