প্যানেল ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল
প্যানেল ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল এঙ্গেলের (২০০২) ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন জিএআরসিএইচ ফ্রেমওয়ার্ককে প্যানেল ডেটা সেটিংসে প্রসারিত করে, যা সময়ের সাথে সাথে একাধিক ইউনিট (দেশ, সংস্থা বা সম্পদ) জুড়ে পরিবর্তনশীল অস্থিরতা এবং ক্রস-সেকশনাল পারস্পরিক সম্পর্ককে যৌথভাবে মডেলিং করে। এটি যুগল পারস্পরিক সম্পর্ককে বাজারের ধাক্কার প্রতিক্রিয়ায় গতিশীলভাবে পরিবর্তিত হতে দেয়, যখন দ্বি-পদক্ষেপ অনুমানের মাধ্যমে মিতব্যয়িতা বজায় রাখে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/panel-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ডিসি-জিএআরসিএইচ মডেল (ডাইনামিক কন্ডিশনাল কোরিলেশন)অর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল ইগার্কঅর্থমিতি↔ compare
- প্যানেল GARCH মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- Panel TGARCH (Threshold GARCH for Panel Data)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (VAR)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →