DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)
DCC-GARCH হলো Engle (2002) কর্তৃক প্রস্তাবিত একটি মাল্টিভেরিয়েট ভলাটিলিটি মডেল যা একাধিক অ্যাসেটের মধ্যেকার পারস্পরিক সম্পর্ক সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে দেয়। প্রতিটি সিরিজের জন্য পৃথকভাবে একটি ইউনিভেরিয়েট GARCH মডেল ফিট করা হয়, এবং তারপর একটি পৃথক দ্বিতীয় ধাপে ডাইনামিক কোরিলেশন ম্যাট্রিক্স অনুমান করা হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Engle, R. (2002). Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate GARCH Models. Journal of Business & Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Aielli, G. P. (2013). Dynamic Conditional Correlation: On Properties and Estimation. Journal of Business & Economic Statistics, 31(3), 282-299. DOI: 10.1080/07350015.2013.771027 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Conditional Correlation GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/finance/dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- কপूला মডেল (গাউসিয়ান, t, ক্লেটন, গাম্বেল, ফ্র্যাঙ্ক)অর্থায়ন↔ compare
- এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)অর্থমিতি↔ compare
- চরম মান তত্ত্ব (Extreme Value Theory - EVT)অর্থায়ন↔ compare
- Value at Risk (VaR)অর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →