Fourier EGARCH: মসৃণ কাঠামোগত পরিবর্তনের সাথে অস্থিরতা মডেলিং
Fourier EGARCH মডেলটি Nelson (1991) এর Exponential GARCH মডেলকে প্রসারিত করে, যেখানে শর্তাধীন ভেদাঙ্ক সমীকরণে ফুরিয়ার ত্রিকোণমিতিক পদ যুক্ত করা হয়। এটি সময়ের সাথে সাথে শর্তহীন ভেদাঙ্কের স্তরে মসৃণ, ক্রমিক পরিবর্তনগুলি ধরতে পারে। এটি মডেলটিকে অস্থিরতার কাঠামোগত পরিবর্তনগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম করে, তাদের সময় বা সংখ্যা সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞানের প্রয়োজন ছাড়াই।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GARCHঅর্থমিতি↔ compare
- GJR-GARCH (অপ্রতিসম GARCH)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →